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재무위험관리사 1
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재무위험관리사 1

  • 금융투자교육원(편저)
  • |
  • 금융투자교육원
  • |
  • 2012-05-04 출간
  • |
  • 541페이지
  • |
  • B5
  • |
  • ISBN 9788960503274
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북스크린영상으로 만나보는 한 권의 책 이야기

목차


PART 1 금융통계학

CHAPTER 1 금융통계학
1절 확률, 확률변수, 분포 22
1_ 확률의 정의 23
2_ 조건부확률 24
3_ 확률의 곱셈법칙 25
4_ 베이즈 정리 25
5_ 확률변수 26
6_ 이항분포 27
7_ 정규분포 28
2절 기대값, 평균, 분산 31
1_ 분포의 모양에 관한 통계량 33
3절 결합확률분포 35
1_ 한계밀도함수 35
2_ 조건부밀도함수 36
3_ 기대값과 공분산 36
4_ 상관계수, 조건부평균 37
5_ 이변량 정규분포 38
4절 x2-분포, t-분포, F-분포 41
1_ x2-분포 41
2_ t-분포 42
3_ F-분포 43
5절 확률표본추출 44
6절 표본통계량의 분포 45
1_ 표본통계량 45
2_ 표본통계량의 분포 46
7절 추정량의 특성 48
8절 모수추정절차 51
1_ 최소자승법 51
2_ 최우추정법 52
9절 구간추정 52
10절 통계적 가설검정 54
1_ 귀무가설과 대립가설 54
2_ 제1종 오류와 제2종 오류 55
3_ 정규분포의 평균에 대한 가설검정 55
11절 단순회귀분석 56
1_ 단순회귀분석의 가정 56
2_ 회귀모수의 추정 59
3_ 최소자승추정량의 특성 61
4_ 최소자승추정량의 정확도 62
5_ 회귀계수에 대한 가설검정 63
6_ 적합도의 측정 65
7_ 예측 67
12절 다중회귀분석 69
1_ 다중회귀모형 69
2_ 다중회귀모형의 적합도 검정 71
3_ 다중회귀모형의 유의성 검정 73
4_ 적합한 변수가 누락된 모형 75
5_ 부적합한 변수의 추가 76
6_ 모형 설정오류에 대한 검정 77
13절 회귀분석의 제문제 및 해결방안 80
1_ 이분산의 정의 80
2_ 이분산의 검정 81
3_ 이분산의 처치 84
4_ 자기상관의 정의 85
5_ 자기상관의 검정 88
6_ 자기상관의 처치 91
7_ 다중공선성의 정의 92
8_ 다중공선성의 탐색과 처치 93
14절 단일시계열 변동성 모형 94
1_ ARCH 모형 94
2_ ARCH 효과의 검정과 추정 95
3_ GARCH(p, q) 모형 96
4_ GARCH(1, 1) 모형의 특성 98
단원정리문제 100
실전예상문제 102

PART 2 채권분석

CHAPTER 1 채권의 개요 및 종류
1절 채권의 개요 108
1_ 채권의 기본개념 108
2_ 채권의 본질 108
3_ 채권의 특성 109
4_ 채권투자와 위험 110
5_ 주식과 채권의 차이점 112
6_ 채권관련 용어 113
2절 채권의 종류 115
1_ 국제채권 115
2_ 발행주체에 따른 분류 115
3_ 이자지급방법에 따른 분류 120
4_ 보증유무에 따른 분류 121
5_ 상환기간에 따른 분류 121
6_ 이자금액의 변동유무에 따른 분류 122
7_ 원금지급형태에 따른 분류 122
단원정리문제 123
CHAPTER 2 채권가격 및 수익률
1절 채권의 가격과 시간가치 개념 125
1_ 채권의 가치 125
2_ 시간가치의 개념 128
2절 채권수익률의 개념 및 종류 132
1_ 채권수익률의 개념과 의의 132
2_ 채권수익률의 종류 132
단원정리문제 139
CHAPTER 3 채권가격의 변동성
1절 채권가격의 변동성 141
1_ B. G. Malkiel의 채권가격 정리 141
2절 듀레이션 145
1_ 정의 145
2_ 듀레이션과 채권가격과의 관계 147
3_ 듀레이션을 결정하는 요인 149
4_ 듀레이션의 이용상 한계 150
5_ 각종 채권의 듀레이션 150
6_ PVBP or DV01 152
7_ 역 변동금리부 채권(Inverse or Reverse Floater)의
듀레이션 152
3절 채권의 볼록성(convexity) 153
1_ 정의 153
2_ 볼록성의 특성 153
단원정리문제 156
CHAPTER 4 채권수익률의 결정요인과 투자전략
1절 채권수익률의 결정요인 158
1_ 채권수익률의 결정요인 일반식 159
2_ 채권수익률의 결정요인 159
2절 채권의 투자전략 176
1_ 소극적 운용전략 176
2_ 적극적 투자전략 183
3_ 자금 포지션 대책을 위한 운용전략 191
단원정리문제 192
CHAPTER 5 ABS 및 MBS
1절 ABS 194
1_ ABS 개념 194
2_ ABS 종류 195
3_ 자산유동화증권 도입 의의 196
4_ 자산유동화 시장분석 197
5_ ABS 구조 198
2절 MBS 200
1_ 저당대출의 정의 200
2_ MBS 시장 참여자 201
3_ 저당대출의 종류 202
4_ 저당대출 위험 204
5_ 저당대출 유동화시장 205
6_ MBS의 특성 및 현금흐름 추정 207
7_ pass-through securities 209
8_ pay-through bond 209
9_ CMO 210
10_ 분리형 MBS 210
11_ mortgage backed bond 210
단원정리문제 212
실전예상문제 214

PART 3 외국환거래법

CHAPTER 1 외국환거래법의 의의
1절 외국환거래법의 이념 218
2절 외국환관리제도의 변천과정 218
CHAPTER 2 외국환관리의 적용대상
1_ 인적 대상 222
2_ 거래ㆍ행위 223
3_ 물적 대상 224
단원정리문제 225
CHAPTER 3 외국환업무취급기관제도
1_ 의의 227
2_ 외국환업무의 등록 228
3_ 외국환업무의 취급범위 228
4_ 외국환은행업무에 대한 제한 231
5_ 외국환업무취급기관의 확인의무 등 234
6_ 환전영업자 235
단원정리문제 236
CHAPTER 4 대외지급 등
1_ 대외지급 238
2_ 대외로부터의 수령 241
3_ 지급 등의 방법 242
4_ 지급수단 등의 수출입 246
5_ 비거주자 또는 외국인거주자의 국내에서의 지급수단
취득 확인 248
단원정리문제 249
CHAPTER 5 채권의 회수의무
1_ 회수대상 채권 251
2_ 회수기한 251
3_ 회수의무 면제 252
4_ 회수기한 연장 252
단원정리문제 253
CHAPTER 6 자본거래
1_ 예금ㆍ신탁계약 255
2_ 금전의 대차계약 258
3_ 채무의 보증계약 260
4_ 대외지급수단, 채권 기타의 매매 및 용역계약 261
5_ 증권의 발행 262
6_ 증권의 취득 263
7_ 파생상품거래 266
8_ 기타 자본거래 267
단원정리문제 271
CHAPTER 7 현지금융
1_ 신고면제 275
2_ 외국환은행장 신고 275
3_ 기획재정부장관에게 신고 276
4_ 현지금융을 받은 자의 보고 276
단원정리문제 277
CHAPTER 8 해외직접투자 및 부동산 취득
1_ 해외직접투자의 범위 278
2_ 해외직접투자의 목적물 278
3_ 금융기관이 아닌 자의 해외직접투자 절차 279
4_ 금융기관의 해외직접투자 절차 280
5_ 부동산 취득 282
단원정리문제 284
CHAPTER 9 국내·외 지사
1_ 국내기업 등의 해외지사 285
2_ 외국기업 등의 국내지사 286
단원정리문제 287
실전예상문제 288

PART 4 자기자본 건전성 규제내용

CHAPTER 1 자기자본 건전성 규제내용
1절 자기자본 관리제도의 개요 296
1_ 도입배경 296
2_ 목적 297
3_ 연혁 298
4_ 자본시장법상의 자기자본 관리제도 298
2절 자기자본 관리제도의 주요 원칙 301
1_ 영업용순자본제도의 기본틀 301
2_ 영업용순자본 303
3_ 총위험액 304
4_ 특수관계인 관련사항 306
5_ 산정 및 보고시기 306
6_ 영업용순자본비율에 따른 적기시정조치(금융투자업규정 제 3 장) 306
3절 영업용순자본비율 세부 산정방법 308
1_ 영업용순자본비율 308
2_ 영업용순자본의 산정 308
3_ 총위험액의 산정 310
단원정리문제 326
실전예상문제 329

PART 5 내부통제 및 컴플라이언스

CHAPTER 1 내부통제와 컴플라이언스
1절 내부통제와 컴플라이언스 제도의 필요성 334
1_ 금융산업의 특수성 334
2_ IMF 관리체제와 OECD 가입 335
3_ 감사제도의 한계 335
4_ 자본시장법 336
2절 내부통제와 컴플라이언스 제도의 의미 337
1_ 내부통제와 컴플라이언스 제도의 구분 337
2_ 컴플라이언스 제도의 의의 341
3_ 자본시장법규상의 내부통제와 준법감시인 제도 345
4_ 컴플라이언스 제도의 효과 350
3절 컴플라이언스의 기능과 구축방안 351
1_ 컴플라이언스의 기능 351
2_ Compliance officer 351
3_ 컴플라이언스 내부구조와 구축방안 등 353
4절 컴플라이언스 조직의 일반적인 업무 흐름
(단위사업 수행에 있어) 356
5절 컴플라이언스에 대한 주요 선진국 사례 357
1_ 주요 특징 357
2_ 미국의 컴플라이언스 제도 358
3_ 영국의 컴플라이언스 제도 360
6절 주요 선진금융기관 컴플라이언스 운영사례 362
1_ 맥쿼리 증권 362
2_ Merrill Lynch 사 366
3_ Templeton 사 370
4_ JP Morgan 사 372
5_ Fidelity 사 373
6_ 일본 증권업무 규제틀과 노무라 그룹의 System 374
7절 컴플라이언스 활동의 주요 대상 및 핵심내용
－자본시장법 중심으로－ 382
1_ 금융투자업자 382
8절 컴플라이언스 기타 유의사항 394
1_ 컴플라이언스의 책임 394
2_ Compliance officer의 책임(3가지) 394
3_ 독립 395
4_ 구성과 훈련 396
5_ 자원 396
6_ 관계 396
7_ 주의 396
8_ 업무와 법규에 대한 지식 397
9_ 기록 397
10_ 보고 397
11_ follow-up 397
12_ Compliance Arrangements Scorecard 398
13_ 컴플라이언스 문화의 조성 399
9절 매매거래에서의 컴플라이언스 399
1_ 포트폴리오 운용상 내재되어 있는 이해상충 문제 399
2_ 포트폴리오 운용상 내재되어 있는 이해상충 문제를
최소화하는 방법 400
3_ 컴플라이언스의 일반원칙 401
부록 5.1 내부통제제도 개관 403
부록 5.2 준법감시인의 업무 404
부록 5.3 내부통제기준, 법규준수 정책 및 매뉴얼 간의 관계 405
부록 5.4 연별(annually) 체크리스트 406
단원정리문제 410
실전예상문제 412

PART 6 장외파생상품회계

CHAPTER 1 파생상품 회계기준의 개요
1절 파생상품 회계기준의 도입배경 418
1_ 국제회계기준의 도입 418
2_ 우리나라의 국제회계기준 도입 419
3_ 파생상품 관련 국제회계기준 420
4_ K-IFRS 제1039호에서 사용하는 용어의 정의 422
2절 파생상품 회계기준의 기본 방향 426
1_ 모든 파생상품은 자산(또는 부채)으로 처리 426
2_ 파생상품은 최초 인식 및 후속측정시 공정가치로
측정 426
3_ 파생상품의 공정가치 평가손익은 자산(또는 부채)으로 계상 금지 426
4_ 위험회피회계는 일정요건을 충족하는 경우에 한하여
허용 427
CHAPTER 2 파생상품의 정의와 내재파생상품
1절 파생상품의 정의 428
1_ 3가지 기본요건 428
2_ K-IFRS 제1039호의 적용범위 432
3_ 파생상품의 정의 관련 판단 사례 434
2절 내재파생상품의 회계처리 438
1_ 내재파생상품의 개념 438
2_ 내재파생상품의 분리요건 439
3_ 밀접한 관련성 441
4_ 내재파생상품 분리판단 시점 445
5_ 내재파생상품 분리판단 사례 446
단원정리문제 451
CHAPTER 3 파생상품위험회피회계
1절 파생상품 회계처리의 일반원칙 453
1_ 파생상품의 최초 측정 453
2_ 파생상품의 후속 측정 454
3_ 공정가치를 측정할 때 고려할 사항 455
2절 위험회피회계 458
1_ 위험회피회계의 개념 458
2_ 위험회피수단 459
3_ 위험회피대상항목 461
4_ 위험회피회계 463
3절 공정가치 위험회피회계 471
1_ 일반원칙 471
2_ 공정가치 위험회피활동의 유형 472
3_ 공정가치 위험회피의 회계처리 474
4_ 위험회피회계의 중단 474
4절 현금흐름 위험회피회계 475
1_ 일반원칙 475
2_ 현금흐름 위험회피활동의 유형 476
3_ 현금흐름 위험회피의 회계처리 479
4_ 위험회피회계의 중단 482
5절 해외사업장순투자의 위험회피 483
부록 6.1 공식적 문서화 사례 483
1_ 위험회피의 종류 483
2_ 위험의 속성, 위험관리의 목적 및 위험회피전략 484
3_ 위험회피수단 및 위험회피대상 예상거래 484
4_ 위험회피효과 평가방법 485
부록 6.2 위험회피효과의 측정 사례－채무상품의 예상거래에
대한 현금흐름 위험회피 487
1_ 회계문제 487
2_ 사례 488
단원정리문제 495
CHAPTER 4 사례분석
1_ 매매목적ㆍ통화선도거래ㆍ원화 대 외화거래 499
2_ 공정가액 위험회피목적ㆍ통화선도거래ㆍ원화 대
외화거래 500
3_ 매매목적ㆍKOSPI 200 주가지수선물거래 502
4_ 공정가액 위험회피회계ㆍ이자율스왑거래 506
5_ 현금흐름 위험회피회계ㆍ이자율스왑거래 511
6_ 현금흐름 위험회피회계ㆍ통화스왑거래 515
7_ 공정가액 위험회피회계ㆍ통화스왑거래 524
8_ 공정가치 위험회피목적ㆍ주식 풋옵션 528
실전예상문제 532
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