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재무위험관리사 1
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재무위험관리사 1

  • 금융투자교육원
  • |
  • 금융투자교육원
  • |
  • 2016-03-10 출간
  • |
  • 505페이지
  • |
  • 210 X 270 mm /1203g
  • |
  • ISBN 9788960504745
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목차


금융통계학
CHAPTER 01 금융통계학
1절 확률, 확률변수, 분포 2
1 확률의 정의 3
2 조건부확률 4
3 확률의 곱셈법칙 4
4 베이즈 정리 5
5 확률변수 6
6 이항분포 6
7 정규분포 7
2절 기대값, 평균, 분산 10
1 분포의 모양에 관한 통계량 12
3절 결합확률분포 14
1 한계밀도함수 14
2 조건부밀도함수 15
3 기대값과 공분산 15
4 상관계수, 조건부평균 16
5 이변량 정규분포 17
4절x2-분포, t-분포, F-분포 20
1x2-분포 20
2t-분포 21
3F-분포 22
5절 확률표본추출 23
6절 표본통계량의 분포 24
1 표본통계량 24
2 표본통계량의 분포 25
7절 추정량의 특성 26
8절 모수추정절차 29
1 최소자승법 29
2 최우추정법 30
9절 구간추정 30
10절
10절 통계적 가설검정 31
1 귀무가설과 대립가설 31
2 제1종 오류와 제2종 오류 32
3 정규분포의 평균에 대한 가설검정 33
11절
10절 단순회귀분석 33
1 단순회귀분석의 가정 34
2 회귀모수의 추정 36
3 최소자승추정량의 특성 38
4 최소자승추정량의 정확도 39
5 회귀계수에 대한 가설검정 40
6 적합도의 측정 42
7 예측 44
12절
10절 다중회귀분석 46
1 다중회귀모형 46
2 다중회귀모형의 적합도 검정 48
3 다중회귀모형의 유의성 검정 49
4 적합한 변수가 누락된 모형 52
5 부적합한 변수의 추가 53
6 모형 설정오류에 대한 검정 53
13절
10절 회귀분석의 제문제 및 해결방안 56
1 이분산의 정의 56
2 이분산의 검정 57
3 이분산의 처치 60
4 자기상관의 정의 61
5 자기상관의 검정 64
6 자기상관의 처치 66
7 다중공선성의 정의 67
8 다중공선성의 탐색과 처치 69
14절
10절 단일시계열 변동성 모형 69
1 ARCH 모형 70
2 ARCH 효과의 검정과 추정 71
3 GARCH(p, q) 모형 72
4 GARCH(1, 1) 모형의 특성 73
단원정리문제 75
실전예상문제 77
채권분석

CHAPTER 01 채권의 개요 및 종류
1절 채권의 개요 82
1 채권의 기본개념 82
2 채권의 본질 83
3 채권의 특성 83
4 채권투자와 위험 84
5 주식과 채권의 차이점 86
6 채권관련 용어 87
2절 채권의 종류 89
1 국제채권 89
2 발행주체에 따른 분류 89
3 이자지급방법에 따른 분류 94
4 보증유무에 따른 분류 94
5 상환기간에 따른 분류 95
6 이자금액의 변동유무에 따른 분류 95
7 원금지급형태에 따른 분류 95
단원정리문제 96

CHAPTER 02 채권가격 및 수익률
1절 채권의 가격과 시간가치 개념 98
1 채권의 가치 98
2 시간가치의 개념 101
2절 채권수익률의 개념 및 종류 104
1 채권수익률의 개념과 의의 104
2 채권수익률의 종류 105
단원정리문제 111

CHAPTER 03 채권가격의 변동성
1절 채권가격의 변동성 113
1 B. G. Malkiel의 채권가격 정리 113
2절 듀레이션 116
1 정의 116
2 듀레이션과 채권가격과의 관계 118
3 듀레이션을 결정하는 요인 120
4 듀레이션의 이용상 한계 121
5 각종 채권의 듀레이션 122
6 PVBP or DV01 123
7 역 변동금리부 채권의 듀레이션 124
3절 채권의 볼록성 124
1 정의 124
2 볼록성의 특성 125
단원정리문제 127

CHAPTER 04 채권수익률의 결정요인과 투자전략
1절 채권수익률의 결정요인 129
1 채권수익률의 결정요인 일반식 130
2 채권수익률의 결정요인 131
2절 채권의 투자전략 145
1 소극적 운용전략 146
2 적극적 투자전략 152
3 자금 포지션 대책을 위한 운용전략 160
단원정리문제 161

CHAPTER 05 ABS 및 MBS
1절 ABS 163
1 ABS 개념 163
2 ABS 종류 164
3 자산유동화증권 도입 의의 165
4 자산유동화 시장분석 166
5 ABS 구조 167
2절 MBS 169
1 저당대출의 정의 169
2 MBS 시장 참여자 170
3 저당대출의 종류 171
4 저당대출 위험 173
5 저당대출 유동화시장 174
6 MBS의 특성 및 현금흐름 추정 176
7 pass-through securities 177
8 pay-through bond 178
9 CMO 178
10 분리형 MBS 178
11 mortgage backed bond 179
단원정리문제 180
실전예상문제 182

외국환거래법
CHAPTER 01 외국환거래법의 의의
1절 외국환거래법의 목적 186
2절 외국환관리제도의 변천과정 186

CHAPTER 02 외국환관리의 적용대상
1 인적 대상 190
2 거래ㆍ행위 191
3 물적 대상 192
단원정리문제 193

CHAPTER 03 외국환업무 취급기관제도
1 의의 195
2 외국환업무의 등록 196
3 외국환업무의 취급범위 196
4 외국환은행업무에 대한 제한 199
5 외국환업무취급기관의 확인의무 등 203
6 환전영업자 203
단원정리문제 204

CHAPTER 04 대외지급 등
1 대외지급 206
2 대외로부터의 수령 209
3 지급 등의 방법 210
4 지급수단 등의 수출입 214
5 비거주자 또는 외국인거주자의 국내에서의 지급수단 취득 확인 215
단원정리문제 216

CHAPTER 05 채권의 회수의무
1 회수대상 채권 218
2 회수기한 218
3 회수의무 면제 219
4 회수기한 연장 219
단원정리문제 220

CHAPTER 06 자본거래
1 예금ㆍ신탁계약 222
2 금전의 대차계약 225
3 채무의 보증계약 226
4 대외지급수단, 채권 기타의 매매 및 용역계약 228
5 증권의 발행 229
6 증권의 취득 230
7 파생상품거래 232
8 기타 자본거래 233
단원정리문제 237

CHAPTER 07 현지금융
1 신고면제 241
2 외국환은행장 신고 242
3 기획재정부장관에게 신고 242
4 현지금융을 받은 자의 보고 242
단원정리문제 243

CHAPTER 08 해외직접투자 및 부동산 취득
1 해외직접투자의 범위 244
2 해외직접투자의 목적물 245
3 금융회사가 아닌 자의 해외직접투자 절차 245
4 금융회사의 해외직접투자 절차 247
5 부동산 취득 248
단원정리문제 250

CHAPTER 09 국내ㆍ외 지사
1 국내기업 등의 해외지사 251
2 외국기업 등의 국내지사 252
단원정리문제 253
실전예상문제 254

자기자본 건전성 규제내용
CHAPTER 01 자기자본 건전성 규제내용
1절 자기자본 관리제도의 개요 260
1 도입배경 260
2 목적 261
3 연혁 262
4 자본시장법상의 자기자본 관리제도 263
2절 자기자본 관리제도의 주요 원칙 265
1 NCR제도의 기본틀 265
2 영업용순자본 268
3 총위험액 268
4 특수관계인 관련사항 270
5 산정 및 보고시기 270
6 NCR에 따른 적기시정조치 270
3절 NCR 세부 산정방법 272
1 NCR 272
2 영업용순자본의 산정 272
3 총위험액의 산정 274
4 필요 유지자기자본의 산정 288
단원정리문제 289
실전예상문제 292

내부통제 및 컴플라이언스
CHAPTER 01 내부통제와 컴플라이언스
1절 내부통제와 컴플라이언스 제도의 필요성 296
1 금융산업의 특수성 296
2 IMF 관리체제와 OECD 가입 297
3 감사제도의 한계 297
4 자본시장법 298
2절 내부통제와 컴플라이언스 제도의 의미 299
1 내부통제와 컴플라이언스 제도의 구분 299
2 컴플라이언스 제도의 의의 302
3 자본시장법규상의 내부통제와 준법감시인 제도 307
4 컴플라이언스 제도의 효과 311
3절 컴플라이언스의 기능과 구축방안 311
1 컴플라이언스의 기능 311
2 Compliance officer 312
3 컴플라이언스 내부구조와 구축방안 등 314
4절 컴플라이언스 조직의 일반적인 업무 흐름 317
5절 컴플라이언스에 대한 주요 선진국 사례 318
1 주요 특징 318
2 미국의 컴플라이언스 제도 318
3 영국의 컴플라이언스 제도 320
6절 주요 선진금융기관 컴플라이언스 운영사례 322
1 맥쿼리 증권 322
2 Merrill Lynch 사 326
3 Templeton 사 330
4 JP Morgan 사 332
5 Fidelity 사 333
6 일본 증권업무 규제틀과 노무라 그룹의 System 333
7절 컴플라이언스 활동의 주요 대상 및 핵심내용－자본시장법 중심으로－ 341
1 금융투자업자 341
8절 컴플라이언스 기타 유의사항 352
1 컴플라이언스의 책임 352
2 Compliance officer의 책임 352
3 독립 353
4 구성과 훈련 354
5 자원 354
6 관계 354
7 주의 354
8 업무와 법규에 대한 지식 355
9 기록 355
10 보고 355
11 follow-up 355
12 Compliance Arrangements Scorecard 356
13 컴플라이언스 문화의 조성 356
9절 매매거래에서의 컴플라이언스 357
1 포트폴리오 운용상 내재되어 있는 이해상충 문제 357
2 포트폴리오 운용상 내재되어 있는 이해상충 문제를 최소화하는 방법 358
3 컴플라이언스의 일반원칙 359
부록 5.1 내부통제제도 개관 361
부록 5.2 준법감시인의 업무 362
부록 5.3 내부통제기준, 법규준수 정책 및 매뉴얼 간의 관계 363
부록 5.4 연별 체크리스트 364
단원정리문제 367
실전예상문제 369

장외파생상품회계
CHAPTER 01 파생상품 회계기준의 개요
1절 파생상품 회계기준의 도입배경 374
1 국제회계기준의 도입 374
2 우리나라의 국제회계기준 도입 375
3 파생상품 관련 국제회계기준 376
4 K-IFRS 제1039호에서 사용하는 용어의 정의 378
2절 파생상품 회계기준의 기본 방향 381
1 모든 파생상품은 자산(또는 부채)으로 처리 382
2 파생상품은 최초 인식 및 후속측정시 공정가치로 측정 382
3 파생상품의 공정가치 평가손익은 자산(또는 부채)으로 계상 금지 382
4 위험회피회계는 일정요건을 충족하는 경우에 한하여 허용 382

CHAPTER 02 파생상품의 정의와 내재파생상품
1절 파생상품의 정의 383
1 3가지 기본요건 383
2 K-IFRS 제1039호의 적용범위 386
3 파생상품의 정의 관련 판단 사례 389
2절 내재파생상품의 회계처리 393
1 내재파생상품의 개념 393
2 내재파생상품의 분리요건 394
3 밀접한 관련성 395
4 내재파생상품 분리판단 시점 399
5 내재파생상품 분리판단 사례 400
단원정리문제 405

CHAPTER 03 파생상품 위험회피회계
1절 파생상품 회계처리의 일반원칙 407
1 파생상품의 최초 측정 407
2 파생상품의 후속 측정 408
3 공정가치를 측정할 때 고려할 사항 409
2절 위험회피회계 412
1 위험회피회계의 개념 412
2 위험회피수단 413
3 위험회피대상항목 415
4 위험회피회계 417
3절 공정가치 위험회피회계 424
1 일반원칙 424
2 공정가치 위험회피활동의 유형 425
3 공정가치 위험회피의 회계처리 427
4 위험회피회계의 중단 427
4절 현금흐름 위험회피회계 428
1 일반원칙 428
2 현금흐름 위험회피활동의 유형 429
3 현금흐름 위험회피의 회계처리 431
4 위험회피회계의 중단 434
5절 해외사업장순투자의 위험회피 435
부록 6.1 공식적 문서화 사례 436
1 위험회피의 종류 436
2 위험의 속성, 위험관리의 목적 및 위험회피전략 436
3 위험회피수단 및 위험회피대상 예상거래 437
4 위험회피효과 평가방법 437
부록 6.2 위험회피효과의 측정 사례－채무상품의 예상거래에 대한 현금흐름 위험회피 439
1 회계문제 439
2 사례 440
단원정리문제 446

CHAPTER 04 사례분석
1 매매목적ㆍ통화선도거래ㆍ원화 대 외화거래 449
2 공정가액 위험회피목적ㆍ통화선도거래ㆍ원화 대 외화거래 450
3 매매목적ㆍKOSPI 200 주가지수선물거래 452
4 공정가액 위험회피회계ㆍ이자율스왑거래 456
5 현금흐름 위험회피회계ㆍ이자율스왑거래 461
6 현금흐름 위험회피회계ㆍ통화스왑거래 465
7 공정가액 위험회피회계ㆍ통화스왑거래 473
8 공정가치 위험회피목적ㆍ주식 풋옵션 476
실전예상문제 480
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