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파생상품투자상담사 1: 선물 옵션(2013)
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파생상품투자상담사 1: 선물 옵션(2013)

  • 금융투자교육원
  • |
  • 금융투자교육원
  • |
  • 2013-03-05 출간
  • |
  • 490페이지
  • |
  • 188 X 254 mm
  • |
  • ISBN 9788960503656
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목차


PART1 선물ㆍ옵션 개요

CHAPTER 1 파생상품 개요
1절 파생상품의 개념과 유형 16
1_ 선도형 파생상품 17
2_ 옵션형 파생상품 17
3_ 합성형 파생상품 17
2절 파생상품의 경제적 기능18
1_ 리스크의 전가(risk shifting) 18
2_ 가격발견기능(price discovery) 18
3_ 자원배분의 효율성 증대 19
4_ 시장효율성 제고 19
3절 파생상품거래 메커니즘20
1_ 장내파생상품의 특징 20
2_ 파생상품거래의 구성요소 23
4절 파생상품의 활용 26
1_ 구조화금융과 상품개발 26
2_ 리스크관리전략의 개발 28
3_ 투자전략의 개발 : 방향성/변동성거래, 차익거래, 상대가치거래 30
5절 국내 파생상품시장 35
CHAPTER 2 선물개요
1절 선물의 개념 37
2절 선물의 종류 38
3절 선물가격결정 39
CHAPTER 3 옵션개요
1절 옵션의 개념 41
2절 옵션의 유형 44
1_ 콜옵션과 풋옵션 44
2_ 현물옵션과 선물옵션 46
3_ 미국형 옵션과 유럽형 옵션 47
3절 옵션가격결정 47
1_ 옵션가격의 구성요소 47
2_ 옵션가격의 결정요인 49
3_ 옵션가격의 상/하한선 51
4_ 옵션가격의 관계 52
실전예상문제 54

PART2 주식관련 선물ㆍ옵션

CHAPTER 1 주식관련 선물
1절 주식관련 선물의 개요 60
2절 주가지수선물 61
1_ 주가지수선물의 특징 61
2_ 주가지수 63
3_ 국내 주가지수선물 66
3절 주식선물68
1_ 주식선물의 개요 68
2_ 국내 주식선물 69
4절 주식관련 선물의 가격결정 70
1_ 보유비용모형 70
2_ 콘탱고(contango)와 정상 백워데이션(normal backwardation) 74
3_ 베이시스(basis) 75
5절 주식관련 선물의 거래유형77
1_ 투기거래(speculation) 77
2_ 헤지거래와 시장리스크관리 80
3_ 차익거래(arbitrage) 85
4_ 스프레드 거래 94
CHAPTER 2 주식관련 옵션
1절 주식관련 옵션의 개요 98
2절 국내 주식관련 옵션 99
1_ KOSPI200 지수옵션 99
2_ 주식옵션 100
3_ 주식연계워런트(ELW) 102
3절 주식관련 옵션의 가격결정105
1_ 이항분포 옵션가격결정모형 105
2_ 리스크중립적 옵션가격결정 108
3_ 블랙ㆍ숄즈모형(BlackㆍScholes Model) 110
4절 옵션가격의 관계115
1_ 풋ㆍ콜 패리티(PutㆍCall Parity) 115
2_ 풋ㆍ콜ㆍ선물 패리티(PutㆍCallㆍFutures Parity) 116
3_ 풋ㆍ콜 패리티의 변형 117
4_ 주식 배당금을 고려한 풋ㆍ콜 패리티 118
5절 옵션의 민감도 분석119
1_ 델타(delta : D) 120
2_ 감마(gamma : C) 124
3_ 세타(theta : θ) 127
4_ 베가(vega : K) 130
5_ 로(rho) 133
6_ 옵션 민감도의 특징과 활용 134
6절 주식관련 옵션의 투자전략137
1_ 방향성 매매 139
2_ 스프레드 거래 143
3_ 변동성 매매 151
4_ 방향성 매매와 변동성 매매의 결합 160
5_ 헤지거래 162
6_ 합성포지션 구성 166
7_ 차익거래 169
실전예상문제175

PART3 금리선물ㆍ옵션

CHAPTER 1 금리 및 채권의 기초개념
1절 금리의 개념192
2절 금리의 유형194
1_ 단리(simple addㆍon rate)와 복리(compound rate) 194
2_ 명목금리(nominal rate)와 실효금리(effective rate) 195
3_ 할인율(discount rate)과 채권상당수익률(bond equivalent yield) 196
4_ 현물금리(spot rate)와 선도금리(forward rate) 198
5_ 실질수익률(real yield)과 예상인플레이션 199
3절 채권가격과 수익률 201
1_ 채권의 가격결정 201
2_ 수익률과 채권가격의 관계 203
3_ 만기수익률, 액면이자율, 이자수익률의 관계 204
4절 수익률곡선 206
1_ 수익률곡선의 의미 206
2_ 이표채 수익률곡선과 무이표채 수익률곡선 207
3_ 수익률 스프레드(yield spread) 209
4_ 무이표채 수익률곡선(zero coupon yield curve)의 결정213
5_ 수익률곡선의 형태에 관한 이론 217
5절 금리 리스크220
1_ 금리 리스크의 개념 220
2_ 금리 리스크의 측정 221
3_ 베이시스 포인트 가치(Basis Point Value : BPV) 224
4_ 볼록도(Convexity) 226
5_ 채권 포트폴리오의 듀레이션과 볼록도 230
CHAPTER 2 금리선물
1절 금리선물의 개념231
2절 단기금리선물232
1_ 유로달러선물(Eurodollar Futures) 233
2_ 연방기금 금리선물(Fed Funds Futures) 235
3절 채권선물238
1_ 미국 국채선물(Treasury Bond Futures) 238
2_ 한국 국채선물(Korea Treasury Bond Futures) 251
3_ 국채선물의 이론가격결정 255
4절 금리선물 거래유형258
1_ 차익거래 258
2_ 방향성 거래 265
3_ 듀레이션 조정(시장시기선택) 267
4_ 헤지거래 270
5_ 스프레드거래 279
6_ 수익률곡선 거래전략(Yield Curve Trading Strategy) 282
CHAPTER 3 금리옵션
1절 금리옵션의 개념284
2절 채권옵션286
1_ 채권옵션(bond option)의 개념 286
2_ TㆍBond(Note)옵션 286
3_ 채권옵션의 가격결정 288
3절 금리선물옵션289
1_ 금리선물옵션의 개념 289
2_ 미국 국채선물옵션 290
3_ 유로달러 선물옵션 297
4절 장외금리옵션299
1_ 캡(cap) 299
2_ 플로어(floor) 302
3_ 스왑션 304
5절 금리옵션의 거래유형308
1_ 금리 리스크관리 308
2_ 금리상승 리스크관리 308
3_ 금리하락 리스크관리 312
4_ 채권선물/옵션 차익거래 314
실전예상문제 318

PART4 통화선물ㆍ옵션

CHAPTER 1 외환과 외환시장
1절 외환 및 환율 332
1_ 외환의 개념 332
2_ 환율의 표시방법 333
3_ 교차환율과 삼각차익거래 334
2절 외환시장337
1_ 외환시장의 구조와 기능 337
2_ 우리나라의 외환시장 340
3_ 외환포지션과 환리스크 341
CHAPTER 2 선물환과 통화선물
1절 선물환343
1_ 선물환거래 343
2_ 선물환율의 고시방법 345
3_ 원ㆍ달러 차액결제선물환(NDF : Nonㆍdeliverable forward) 348
2절 선물환율의 결정 350
1_ 선물환율 결정모형 350
2_ 무위험이자율 차익거래 353
3절 외환스왑 358
1_ 외환스왑의 개념 358
2_ 외환스왑의 활용 360
4절 통화선물365
1_ 통화선물 개요 365
2_ 주요 통화선물 367
3_ 통화선물의 가격결정 371
5절 선물환과 통화선물을 이용한 환리스크관리 373
1_ 선물환을 이용한 환리스크관리 373
2_ 통화선물을 이용한 환리스크관리 375
3_ 단기자금시장을 이용한 환리스크관리 378
CHAPTER 3 통화옵션
1절 통화옵션의 개요382
1_ 통화옵션이란? 382
2_ 통화옵션시장 383
2절 통화옵션의 가격결정 388
1_ 통화옵션의 가격결정요인과 가격범위 388
2_ 통화옵션 가격결정모형 392
3_ 풋ㆍ콜ㆍ선물 패리티(PutㆍCallㆍFutures Parity) 394
3절 통화옵션을 이용한 환리스크헤지397
1_ 콜옵션을 이용한 매수헤지 398
2_ 풋옵션을 이용한 매수헤지 403
4절 이색옵션을 이용한 환리스크관리406
1_ 아시안옵션의 활용 406
2_ 중첩옵션의 활용 408
실전예상문제 411

PART5 상품관련 선물ㆍ옵션

CHAPTER 1 상품선물
1절 상품선물의 개요 420
2절 국내 상품선물 423
1_ 금선물 423
2_ 돈육선물 427
3절 상품선물의 가격결정431
1_ 보유비용모형(CostㆍofㆍCarry Model) 431
2_ 보유비용모형에 의한 상품선물의 가격결정 432
3_ 정상시장과 역조시장 434
4절 상품선물의 거래유형435
1_ 헤지거래 435
2_ 투기거래(speculation) 454
3_ 차익거래(arbitrage) 458
4_ 스프레드(spread) 거래 464
CHAPTER 2 상품옵션
1절 상품옵션의 개요 470
2절 상품선물옵션의 가격결정 471
3절 상품옵션의 거래유형 473
1_ 매도헤지(short hedge) 473
2_ 매수헤지(long hedge) 480
실전예상문제 485
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