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투자자산운용사 4(2013)
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투자자산운용사 4(2013)

  • 금융투자교육원
  • |
  • 금융투자교육원
  • |
  • 2013-02-28 출간
  • |
  • 245페이지
  • |
  • 188 X 254 mm
  • |
  • ISBN 9788960503595
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출판사서평




목차


PART 1 거시경제분석

CHAPTER 1 경제모형과 경제정책의 분석 :
IS-LM 모형
1절 경제분석의 방법···················································· 12
1_ 5단계 경제분석의 방법 12
2_ 시장의 분류와 균형분석 14
2절 재화시장의 균형 : IS곡선······································· 15
3절 화폐시장의 균형 : LM곡선····································· 18
4절 재화시장과 화폐시장의 균형 : IS-LM모형·············· 21
5절 거시경제정책의 효과············································· 22
1_ 재정정책 22
2_ 통화정책 23
6절 재정정책과 통화정책에 대한 논의·························· 24
1_ 구축효과 24
2_ 유동성함정 24
3_ 피구효과 25
4_ 리카르도 불변정리 27
5_ 정책무용성의 정리 27
7절 통화정책의 중간목표············································· 28
1_ 통화량목표와 이자율목표정책의 우월성 비교 28
2_ 실물충격 31
3_ 화폐수요충격 31
단원정리문제···································································· 32

CHAPTER 2 이자율의 결정과 기간구조
1절 이자율의 개념과 성격············································ 34
1_ 이자율의 정의 34
2_ 이자율의 역할 35
2절 이자율의 성립······················································· 37
1_ 실물적 측면에서의 이자의 정당성 37
2_ 화폐적 측면에서의 이자의 정당성(유동성선호설) 38
3절 이자율의 결정이론················································· 39
1_ 화폐와 실질이자율 39
2_ 고전적 이자율 결정이론 41
3_ 현대적 이자율 결정이론 44
4_ (명목)이자율 계산방법 46
4절 이자율의 기간구조················································· 49
1_ 이자율의 기초개념 50
2_ 이자율의 기간구조이론 54
단원정리문제···································································· 58

CHAPTER 3 이자율의 변동요인분석
1절 이자율 변동의 기본적 요인···································· 60
1_ 자금수요와 자금공급 60
2_ 기대인플레이션 61
3_ 경제외적 요인 : 선거, 파업 등 정치·사회적 변화 61
2절 경기변동과 이자율의 변동····································· 61
1_ 경기변동국면과 이자율의 변동 61
3절 거시경제변수와 이자율의 변동······························· 64
1_ 물가와 이자율 64
2_ 통화량과 이자율 65
3_ 경상수지와 이자율 66
4_ 환율과 이자율 67
단원정리문제···································································· 68

CHAPTER 4 경기변동과 경기예측
1절 주요경제변수와 계절조정법··································· 70
1_ 주요경제변수 70
2_ 계절조정법 78
2절 경기지수, 물가지수 및 통화관련 지표····················· 79
1_ 경기지수 79
2_ 물가지수 81
3_ 통화량 81
4_ 유통속도 82
5_ 금리 83
3절 경기순환······························································· 84
1_ 경기순환의 의미와 관련지표 84
2_ 경기순환의 요인과 특징 85
4절 경기전망을 위한 계량적 방법································· 88
1_ 경기예측방법 88
2_ Box-Jenkins의 ARIMA 모형 92
단원정리문제·································································· 104
실전예상문제·································································· 106

PART 2 분산투자기법

CHAPTER 1 투자관리의 기본체계
1절 통합적 투자관리 개요·········································· 112
2절 통합적 투자관리 과정·········································· 113
1_ 투자목표의 설정 113
2_ 거시경제분석, 시장분석 114
3_ 투자결정 114
4_ 사후통제 115
단원정리문제·································································· 116

CHAPTER 2 포트폴리오 분석
1절 포트폴리오 분석의 의의······································· 117
1_ 포트폴리오 관리의 의의 117
2_ 포트폴리오 분석의 특징 118
2절 개별자산의 기대수익과 위험································ 118
1_ 개별자산의 기대수익률 118
2_ 개별자산의 위험(수익률의 변동성) 119
3_ 개별자산의 기대수익률과 위험의 측정 예 120
3절 포트폴리오의 기대수익과 위험····························· 122
1_ 포트폴리오 기대수익률 122
2_ 포트폴리오 위험(분산) 124
4절 포트폴리오 분산투자··········································· 129
1_ 두 종목 포트폴리오의 결합선 129
2_ n 종목으로 구성되는 포트폴리오 135
3_ 투자종목수와 위험분산효과 138
5절 증권의 최적 선택 원리········································· 141
1_ 지배원리와 효율적 증권의 선택 141
2_ 투자자의 위험에 대한 태도와 무차별효용곡선 142
3_ 최적 증권의 선택 145
6절 효율적 포트폴리오와 최적 자산배분····················· 146
1_ 효율적 포트폴리오와 최적 포트폴리오의 선택 :
무위험자산이 존재하지 않는 경우 146
2_ 투입정보의 추정 148
3_ 무위험자산 148
4_ 무위험자산이 포함될 때 포트폴리오의 기대수익률과
위험 149
5_ 위험선호도와 최적 포트폴리오의 선택 153
단원정리문제·································································· 156

CHAPTER 3 자본자산가격 결정모형
1절 자본자산가격결정모형의 의의와 가정··················· 158
2절 자본시장선 : 효율적 포트폴리오의 그래프············ 159
1_ 자본시장선의 도출 159
2_ 시장포트폴리오 161
3절 증권시장선 : CAPM의 그래프······························ 163
1_ 개별증권의 위험과 균형기대수익률 164
2_ CAPM과 균형가격 167
3_ 증권시장선 168
4_ CML과 SML의 관계 169
5_ 균형가격의 형성과 SML의 투자결정에의 이용 170
단원정리문제·································································· 178

CHAPTER 4 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택
1절 단일지표모형의 필요성········································ 179
2절 증권특성선·························································· 180
1_ 투자수익률 변동의 두 원천 180
2_ 증권특성선 181
3_ 베타계수의 추정 185
3절 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택·················· 185
1_ 단일지표모형에 의한 포트폴리오 분산측정 186
2_ 단일지표모형과 포트폴리오 선택 188
3_ 마코위츠모형과 단일지표모형의 비교 189
4절 단일지표모형의 응용··········································· 190
1_ 인덱스펀드(Index Fund) 190
2_ 베타계수의 예측과 추정베타의 조정기법 191
3_ 다지표모형(Multi-Index Model) 191
단원정리문제·································································· 193

CHAPTER 5 차익거래 가격결정이론 (APT)
1절 이론적 배경························································ 196
2절 차익거래의 의의와 활용······································· 197
3절 요인모형(factor model)········································ 199
1_ 단일요인모형(single-factor model) 199
2_ 다요인모형(multi-factor model) 200
4절 차익거래 가격결정이론(APT)의 도출···················· 201
1_ 포트폴리오를 이용한 차익거래 202
2_ 차익거래 가격결정이론 : 단일요인의 경우 204
3_ 다요인 차익거래 가격결정이론 205

5절 차익거래 가격결정이론의 실증적 검증·················· 209
1_ 요인분석(factor analysis)을 이용한 연구 209
2_ 다변량 회귀분석을 이용한 연구 210
단원정리문제·································································· 212

CHAPTER 6 통합적 포트폴리오 운용
1절 투자관리방법의 종류··········································· 213
1_ 보수적 투자관리 213
2_ 적극적 투자관리 215
3_ 포트폴리오 수정 223
2절 투자성과 평가····················································· 225
1_ 운용투자수익률의 측정 226
2_ 성과평가를 위한 투자위험의 조정방법 229
단원정리문제·································································· 235
실전예상문제·································································· 236
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